Spring'19よりLightning Experienceでも結合レポートが利用できるようになりました。
どこから作成できるのかな...と探してみたところ画面左上のレポートというテキストがメニューになっていました。
雰囲気は違いますがClassicのときと同じように設定できます。
またグルーピングしていればレポートグラフも表示できました。
結合レポート利用時の注意点ですが、Salesforceモバイルアプリではサポートされていないようです。
またダッシュボードで使用するときに使用不可となる条件があるようです。(最ダッシュボード自体サポートされていないのかと思っていたのですが、ちょっと違いました。)
個人的にあまり使う機会がないイメージがありますが、結合レポートで実現できることと制約について覚えておくとどこかで役立つかもしれません。